Ранее полковник юстиции Волков занимал руководящую должность на посту начальника управления минского отделения Следственного комитета. 23 июля 2013 года вышел новый президентский указ о смене должности, что подтверждено пресс-службой Александра Лукашенко.
Свое новое место Алексей Волков получил после Андрея Шведа, освобожденного от него 22 апреля 2013 года. Теперь Швед руководит Государственным комитетом судебных экспертиз.
Что же касается Алексея Волкова, то некогда он работал следователем в прокуратуре Центрального района в городе Минске. Следующей ступенькой стала работа следователя в столичной прокуратуре. Далее была работа заместителя прокурора в Центральном районе города Минска, а через какое-то время Волков перешел в прокуратуру Фрунзенского района. Далее последовала должность начальника Управления Следственного по столице.